繳交期末報告紙本、影片
〈川普經濟學〉政策具有大量不確定性 美元仍告走低
2016.12.26期末考+上機考試
〈2017國內產經大事搶先看〉新南向政策啟動
GRETL 操作
陶冬看2017中國經濟：經濟企穩，改革還遠嗎?
2016.12.12GRETL操作
幾個缺點要修正:
1.資料準備要齊全
2.資料開頭需要明確。
3.檔案名稱不要亂取，容易找不到
陶冬：美國聯準會再啟升息 全球利率又見升浪
2016.12.05停課
蘋果供應鏈擴張 台郡鄭明智：投資逾30億元高雄建廠
2016.11.28
1.誤差修正的左右邊皆是定態
2.透過rank來判斷有無共整合
3.Johansen共整合檢定步驟
第一步驟：VAR確定落後期數
第二步驟:落後期 (N+1)，檢定共整合
每週新聞:
Engle-Granger 共整合檢定步驟
一、先確定變數的階次是否相同→使用ADF檢定 來測定 xt和 yt兩變數的階次
1.→整合階次相同→則可往下一步驟。
2.→整合階次不同→則二變數不具共整合性質。
二、以 OLS 估計 xt和 yt兩變數的長期關係，並保留殘差(Et)
Yt=a0+a1Xt+et
三、 以 ADF 檢定來檢定 et 是否已經降階為定態變數
若可拒絕虛無假設，則表示xt和 yt兩變數具有共整合現象。
-購買力平價 (purchasing power parity)
六 國的匯率和 CPI、WPI等變數探討購買力平價 (purchasing power parity) 是否成立。
購買力平價的一般式
長期 PPP 理論
共整合向量的標準化（normalization）
x1t，x2t，兩 I(1) 變數有共整關係，則隱含
β1x1t+β2x2t = εt εt ~ I(0)
不管 k 值為何，共整合向量都是同一個。
共整合向量的「標準化」，即是將共整合向量中的其中一個當做 1。
N個整合變數的共整合向量「最多」為 N-1 個。
Johansen 共整合檢定可以視為同時處理 n 個變數的一般化單根檢定。
對角元素和檢定 (trace test)，最大特性根檢定 (maximun eigenvalue test)
紐約匯市─葉倫談話利多 美元連續第十天上漲
2016 11.14其中影片報告
ADF分成 無常數、有常數、有常數+趨勢
用來處理白嗓音(殘差白嗓音化)
非定態→有其中一種解為單根
共整合與誤差修正同時存在
判別有無共整合、幾組共整合
I(0)最好別差分
非定態時間序列變數的線性關係組合成定態
具有經濟之意義的共整合→I(0)
FBI「不起訴」希拉蕊！墨西哥披索歡聲雷動 暴漲逾2%
2016.10.31播放期中影片報告
1.PPT字不要太多
2.樣本資料時間別用更多(時間序列時)
3.標題明確
4.螢幕要正
5.語速別太快
6.有變化好，但字要大
7.表格要大
8.用詞要正確
9.穿著正式
--------------------------
E-GARCH太難建議要更換題目
貨幣政策方向未變 「抑制資產泡沫」成為新考量
2016.10.24
上課內容:
定態
weakly stationarity
RW model .Null model .
Dicky-Fuller Test 1.no constant
2.with constant
3.with constant and trend
H0:r=0
DF=Yt變化量=rYt-1+ei
AFD=Yt變化量=rYt-1+落後期+ei
當填不同lag時，電腦卻跑出不同的最適lag期時
需要寫上 當我選A(例如8)期時電腦最適選出3，所以我選3當作lag、當我選B(例如4)期時，電腦選出最適期數為2 所以我選2 等等的文字敘述摘要
國際金融新聞:
銀行間資金緊勢未緩 外匯占款下降增加壓力
人民幣兌美元中間價報6.7690元 續創6年新低
2016.10.17上課內容:
矩陣 、向量、反矩陣
共整合檢定 Cointegration test 特性根
單根檢定 有一解為「1」
在單位圓內為定態 在單位圓之上或之外為非定態
定性趨勢 Deterministic trend 可完全預測 大多只時間趨勢
Yt=a0+a1t
隨機趨勢 Stochastic trend
Mt=Mt-1+Vt
Vt=白嗓音
定態三大定義
Random walk(DGP) 時序產生的過程 截項=常數項
有單根 Yt=Yt-1+et
ACF自我檢測係數
DF檢定 Yt=Yt-1+et
->Yt-Yt-1=et (Yt-Yt-1=(a1-1)Yt-1+et)
國際金融新聞:
德拉吉露餡了？一句話暗示12月ECB恐減碼QE
2016.10.10-2016國際金融新聞:
神舟十一號飛船今日發射 資金布局三領域
2016.10.3國際金融新聞:
第一堂課:小考
第二堂:挑整課程
LOP單一價格法則
PPP購買力平價理論
IRP利率平價理論
Apple Co. &Msft Co.
貿易 風險<=>報酬
桌球皮價差的故事
原文書
Level K thinking
第三堂:
理論、理論模型、實證研究
應用的觀念
梅伊大轟QE政策！安聯首席經濟顧問：全球央行獨立性堪憂
2016.9.26
上課內容:
報告內容格式
英文能力
評分標準
期末報告需要
架構相同[小節.標題.模型.檢定.圖.表]
不可用前人用過之PAPER.(可用Weblog查詢)
別選太難
頁數不等於分數
格式:
用A4
邊界2公分(上下左右)
新細明體
不含封面5-10頁
大標題不大於14
封面附上JUL號碼
時間序列、Gretl
交代每周兩篇國際新聞
國際金融新聞:
沒有留言:
張貼留言