International Business Research; Apr2010, Vol. 3 Issue 2, p186-192, 7p, 6 Charts, 2 Graphs [原文連至EBSCO]
◎摘要
本文使用向量自我歸(VAR)評估匯率變化對消費物價的影響。
本文發現匯率轉嫁不見得是通貨膨脹主要原因。
◎理論
購買力平價理論、VECM具體模型
◎研究方法
單根檢定- DF、ADF、KPSS
Johansen 共整合
VECM
◎計算方式
應用計量軟體E-views、Gretl
敘述統計
| 利率 | 台對美匯率 | |||||
| 平均數 | 199952.5 | 平均數 | 3.8695 | 平均數 | 30.49569 | |
| 標準誤 | 64.87586 | 標準誤 | 0.220837 | 標準誤 | 0.363982 | |
| 中間值 | 199952.5 | 中間值 | 4.435 | 中間值 | 31.852 | |
| 眾數 | #N/A | 眾數 | 6.2 | 眾數 | 32.86 | |
| 標準差 | 580.2673 | 標準差 | 1.975224 | 標準差 | 3.255557 | |
| 變異數 | 336710.1 | 變異數 | 3.901509 | 變異數 | 10.59865 | |
| 峰度 | -1.206 | 峰度 | -0.65347 | 峰度 | -1.51313 | |
| 偏態 | 2.31E-17 | 偏態 | -0.23418 | 偏態 | -0.29106 | |
| 範圍 | 1903 | 範圍 | 7.97 | 範圍 | 10.35 | |
| 最小值 | 199001 | 最小值 | 0.05 | 最小值 | 24.65 | |
| 最大值 | 200904 | 最大值 | 8.02 | 最大值 | 35 | |
| 總和 | 15996200 | 總和 | 309.56 | 總和 | 2439.655 | |
| 個數 | 80 | 個數 | 80 | 個數 | 80 | |
| 第 K 個最大值(1) | 200904 | 第 K 個最大值(1) | 8.02 | 第 K 個最大值(1) | 35 | |
| 第 K 個最小值(1) | 199001 | 第 K 個最小值(1) | 0.05 | 第 K 個最小值(1) | 24.65 | |
| 信賴度(95.0%) | 129.1322 | 信賴度(95.0%) | 0.439564 | 信賴度(95.0%) | 0.724489 | |
| 美國CPI | 台灣CPI | |||
| 平均數 | 172.1238 | 平均數 | 93.1715 | |
| 標準誤 | 2.879314 | 標準誤 | 0.928193 | |
| 中間值 | 169.75 | 中間值 | 95.41 | |
| 眾數 | 218.8 | 眾數 | 95.61 | |
| 標準差 | 25.75336 | 標準差 | 8.302012 | |
| 變異數 | 663.2358 | 變異數 | 68.9234 | |
| 峰度 | -1.06683 | 峰度 | -0.19293 | |
| 偏態 | 0.195436 | 偏態 | -0.7212 | |
| 範圍 | 90.1 | 範圍 | 33.19 | |
| 最小值 | 128.7 | 最小值 | 73.22 | |
| 最大值 | 218.8 | 最大值 | 106.41 | |
| 總和 | 13769.9 | 總和 | 7453.72 | |
| 個數 | 80 | 個數 | 80 | |
| 第 K 個最大值(1) | 218.8 | 第 K 個最大值(1) | 106.41 | |
| 第 K 個最小值(1) | 128.7 | 第 K 個最小值(1) | 73.22 | |
| 信賴度(95.0%) | 5.73113 | 信賴度(95.0%) | 1.847522 | |
