重要事項 Import Notes

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修習國際金融專題學生,
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2017-01-12

國際金融學習記事 10592009 方羿傑

2016.01.02

繳交期末紙本報告+上傳影片

2016.12.26

期末考(筆試+上機考試)

2016.12.19

Gretl操作
看趨勢圖

2016.12.12

Gretl操作
ADF單根檢定
若顯著則有單根即有定態
原始變數為非定態時做一階差分
論文需要理論來支持,慎選理論

市場環境或驟變！BIS：央行影響退場、閃崩恐成常態
通膨憂慮更勝錢荒？印度利率按兵不動、專家跌破眼鏡

2016.12.05

停課一次

2016.11.28

誤差修正的左右兩邊皆為定態
透過rank來判斷有無共整合
Johansen共整合檢定步驟:
先用VAR確定落後期,從AIC,BIC,HQC選最小數字決定落後期,之後用共整合檢定時落後期要填VAR所選落後期+1

2016.11.21

Engle-Granger 共整合檢定:
確定變數的階次是否相同,之後再使用ADF檢定 檢定變數階次
階次相同即具共整合,進行下一步驟。
階次不同則變數不具共整合性質。
接著以 OLS 估計兩變數之長期關係，並保留殘差
 yt=a0+a1xt+et
之後以 ADF 檢定來檢定 et 是否降階為定態變數
若拒絕虛無假設，則表示兩變數具有共整合現象。

共整合向量的「標準化」，即是將共整合向量中的其中一個當做 1。
N個整合變數的共整合向量「最多」為 N-1 個。
Johansen 共整合檢定可以視為同時處理 n 個變數的一般化單根檢定。
 對角元素和檢定，最大特性根檢定




2016.11.14

ADF檢定可分成 
1.無常數
2.有常數
3.常數+趨勢
用來處理白嗓音(殘差白嗓音化)

有共整合即有誤差修正

非定態:指有其中一解為單根

一組非定態時間序列變數的線性組合變成定態則我們稱這些變數有"共整合"現象

具經濟意義的共整合變數線性組合必須為定態，即I(0)


2016.10.31

注意事項:
1.標題明確
2.字數適當
3.字體清楚
4.注意講話速度
5.注意儀表
6.注重結論



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== Posted on 2009.10.05 ==
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