重要事項 Import Notes

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修習國際金融專題學生,
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2013-01-22

國際金融學習記事 蘇淑芬

2012-9-17
  • 期初國際金融測驗
  • 國際金融課程學期大綱
  • 網站使用教學:YAYA站、專題格式等

2012-9-24

  • gretl 軟體 介紹與操作  

  • 時事新聞導讀
  • 提醒作業:每周三個英文新聞、學習記事等

本週國際新聞
  • 課本CH1-相關名詞、歷史等
  • DIY MODEL
本週國際新聞


2012-10-08

  • 課本 CH2-LOP、PPP
  • 理論模型中使用實證模型得出虛無假設。
  • 交易成本(隱含風險、交通成本、時間成本、蒐集成本)是不可觀察的,可用代理變數去觀察。
  • 自由貿易存在下,LOP或自由匯率不一定存在,PPP也可成立。
本週國際新聞

2012-10-15

  • 課本2.6之後內容
  • 差價大會造成貿易的流動
  • 除非在完全競爭市場價格與成本相關因素大
  • 浮動價格機制有效率,但不適用
本週國際新聞

2012-10-22
  • Time-series資料判定,確定變數區分定態Statimarity-可用OLS、均數檢定分析;非定態non-statimarity-可用Engle-Granger共整合分析、Johancen向量共整合
  • 課本內容CH3- UIRP有風險利率平價、CIRP無風險利率平價、風險溢酬等重點
本週國際新聞

2012-10-29
  • Time-series資料判定定態與非定態
  • TS預測>經濟模型結構
    實證目的:1驗證理論  2預測→注重準不準確,可用ARMA或ARIMA來看
  • 講解ARMA-AR(Autoregressive model)
                         MA模型隱含「經濟行為體系的結構式中,含有誤差修正的特性」
  • 現「定態」(stationarity)通常指時間序列變數的資料產生過程(即GDP)之性質。
  • 當TS變數具AR&MA的特性時,其ACF&PACF將會有一些特性,可協助判斷變數的  GDP,即ACF&PACF可協助判斷ARMA中落後期數。
本週國際新聞
2012-11-05
  • PAPER需改進處:投影片人物臉像過黑、VECM應說向量誤差修正模型、以及方                                                   程式要練習打等問題。

本週國際新聞
2012-11-12

  • 國金期中報告完畢。
  • 繳交國金期末報告的敘述統計。
本週國際新聞
2012-11-19
  • 期中考週停課。
本週國際新聞
2012-11-26
  • 時序CH8。
本週國際新聞
2012-12-03
  • 時序CH8。
本週國際新聞
2012-12-10
  • 時序CH9。
2012-12-17
  • 時序CH9。
本週國際新聞
2012-12-22
  • 補課-第一波期末上台報告。
      

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== Posted on 2009.10.05 ==
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