重要事項 Import Notes

重要事項 Import Notes
修習國際金融專題學生,
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2013-09-30

國際金融學習記事 吳佳穎


  2013.09.23
  • 國金期初測驗
  • 課程大綱、建立網誌

2013.09.30

  • 匯率、名詞解釋
  • 各種匯率(即期匯率、遠期匯率)
  • 國際金融研究重點
  • 國際金融研究之思考架構

2013.10.07
  • gretl教學、BLUE(最佳線性不偏估計量)
  • 線性回歸對殘差的要求
  • white假設
  • 利率平價(Interest rate party)(上)
           CIP→CIRP
           UIP→UIRP

2013.10.14

  •  利率平價(Interest rate party)(下) 
            UIP:理論模型、實證model、OLS(要設H0)、理論機型、理論變形(要取對數)
  • 無風險利率CIRP(Ft=St+1 e)
  • 專有名詞:forward discount 遠期折價=利率差

 2013.10.21
  • 效率市場假說導致UIP與CIP之間有差距
  • UIP+Fisher equation 
           費雪觀點:i=r+dp
           費雪認為:r=r
  • LOP 和PPP差別
      LOP成立PPP則成立，
      (PPP是LOP充分條件)
  • 實證模型1.2.3
             白噪音(white noise) iid變數
            *3件事:1.期望值 model
                         2.共整合
                         3.變異數

         
         2013.10.28

  • 1.時間序列分析的基礎
             1.1 從AR(1)模型談起
             1.2時間序列模型之目的與涵義
                     目的希望發掘時間序列變數現在和過去的關係，
                     以預測此變數未來的趨勢值為何，進而能事先做好決策。
             1.3.蛛網理論
             1.4AR(1)模型的收斂值和經濟長期均衡之關係
             1.5加入誤差觀念的AR(1)模型

  • 2.Box-Jenkins的 ARMA模型
              2.1白噪音:
                   就是滿足一些「特定統計定義」的時間序列「隨機變數」
                   需要符合三個定義: (a)期望值為0；
                                                     (b)變異數為固定常數；
                                                     (c)自我共變異數(autocovariance)也等於0
             2.2ARMA(p,q)模型
                   是一種時間序列的「資料產生過程」(data generating process)縮寫DGP
             2.3MA隱含的經濟意義
             2.4定態與安定條件
             2.5用ACF和PACF判斷落後期數


2013.11.04

觀看同學的期中報告和老師的建議-(1)


中國製造業採購經理人指數小幅上升
黃金路在何方？
納斯達克市場的泡沫究竟有多大？



2013.12.09

時間序列分析 P47 ARMA模型的另一種表示法:落遲運算符號
                       P331 CH8 非定態時間序列模型
                                             

銀行清理 ECB欲打破僵局
讀懂中國大媽 炒金炒幣又炒房
尋求債務紓困 希國會通過預算

2013.12.16

DF、ADF檢定與操作
KPSS單根檢定
中國大尺寸面板市占率將提升-健鼎開出產能布局客戶需求
美股盤前-指數期貨平靜整理-等待fed會議決議
中國奢侈品市場劇變-今年消費估僅增2-創13年新低

2013.12.30

期末報告-PART1

日元貶值威脅出口 中韓警惕
中國政府總負債 破20兆人民幣
日股搶手 今年1500億美元湧入


2014.01.06
期末報告-Part2

期末報告影片

日本股市新年伊始大跌
西方需求對亞洲經濟的促進作用減弱
歐洲擺脫債務負擔的三個方案
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4. 請同學在你所選的 paper 加上標籤:「已選」
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== Posted on 2009.10.05 ==
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