- 期初測驗
- 課程大綱介紹
- YAYA站介紹
- 介紹基本名詞、觀念、符號定義
- 匯率變動
- 各種匯率介紹:即期匯率、遠期匯率
- 國際金融研究重點
- 國際金融研究之思考架構
- 迴歸分析
102/10/7
- Gretl軟體介紹
- Gretl的特色
- 線性迴歸殘差的假設
- BLUE檢測迴歸係數是否可使用
- ARCH LM, QQ無異質變異檢定, Ljung-Box殘差無自我相關
- 利率平價CIP、UIP
本週國際金融新聞:
102/10/14
102/10/21
- 利率平價
- 預測基本模型
- UIP理論模型與實證模型
- UIP理論變形
- 無風險利率平價CIRP
- 實作練習
102/10/21
- UIP+Fisher equation之觀點及代表式
- LOP&PPP代表式及實證模型
- PPP購買力平價實證模型
- UIP+Fisher equation+PPP
- OLS
- 假性迴歸
- 實證模型1-2-3(白噪音)
- 介紹時間序列工具
- 時間序列的觀念
- 前三章定態時間序列
- 第一章:時間序列模型之目的、AR(1)之意義、計量模型之結構式與縮減式
- 第二章:白噪音之定義、ARMA模型之定義、MA模型之經濟意涵、自我相關函數之定義、偏自我相關函數之定義、ARMA落後期之判斷
- 期中報告
- 期中報告
102/11/18
- 期中考週
102/12/09
- 落遲運算元(定義、基本性質)
- 時間趨勢之定義
- 隨機趨勢之定義
- Random Walk模型
- 單根定義:特性根方程式
- Dickey-Fuller單根檢定
- ADF單根檢定
- 單根檢定例題
- Enders建議之單根檢定程序
102/12/23
- 共整合定義
- 誤差修正模型
- Engle-Granger共整合檢定與估計
- Johansen共整合檢定與估計
102/12/30
- 期末報告
1 則留言:
請記得 PO 國際金融新聞!
奕農
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