2010/1/04
- 藉由遊戲的方式了解預測方法的基本觀念，人為預測還是沒有預測模型來的精確
- 預測為利用已知的數據來預測未來的參數
- 股票市場中用最多的預測模型有Naive model、移動平均法、ARMA model、多變數動態模型和結構轉變模型
2009/12/28
期末報告注意事項：
- 要和仿照的文獻一樣的格式
- 注意表和圖的描述及位置
- 參考文獻的部分需具有一致性
- 可以參考老師的"如何撰寫報告"
2009/12/21
- 今天有抽到我上台報告，報告中有幾個地方是需要注意的，如趨勢項是否要加入，還有結論的部分要再修改。老師也提醒我在述說時要注意邏輯，才會使報告更順暢。
2009/12/14
- 今天報告中老師提醒我們要呈現出和作者結論不一樣的地方並做出彼此之間的比較表
- PPT內的文字不宜太多，才能表現得更好
- 時間的掌握很重要，需多加演練
2009/12/08
複習所模仿文獻內用到的檢定並實際加入數據跑檢定
2009/12/07
課堂中學習到的知識：
- 共整合與誤差修正模型
- 老師提到整合階次不相同時，不一定就代表沒有共整合
- 由於Johansen共整合檢定需有矩陣以及VAR的概念，老師上課複習了一些矩陣概念後，我對這部分能更加了解
- 老師於課堂上有用Gretl軟體示範Rank的設定方法
- 下週是期末報告，老師也鼓勵我們不要緊張，對自己要有信心一點
2009/11/30
課堂中學習到的知識：
- DF和ADF檢定的公式推導及應用，老師於課堂上也有用Gretl軟體示範
- 檢定的落後期選擇準則應注意其樣本數，若樣本數不小時，可參考使用SBC來判斷
- 共整合定義講解
- 注意不管是什麼檢定都須先弄清楚其虛無假設為何，才能進一步做判斷
2009/11/23
做研究需有的態度：
- 獨立判斷的能力(學會找出問題並解決問題)
- 當遇到困惑時，可從四方面判斷其合理性：專家說的、重要文獻的引述、很多人都這樣說及基本學科素養
課堂中學習到的知識：
時間序列分析第八章-非定態時間序列模型
- 時間趨勢及隨機趨勢的判斷及推導公式
- R-W模型的時間序列圖判斷
- ADF單根檢定的意義及檢定方式
- 若data為定態--->可用傳統迴歸法(例：用OLS檢定)
- 非定態--->使用共整合或差分法檢定
2009/11/22
- 試著跑文獻中用到的KPSS檢定
2009/11/16
期中考週
- 資料陸續的在找
2009/11/09
報告應注意的事項：
- 注意結論部分須有重點
- 文章的翻譯不能直接翻成中文，須了解其上下文
- 上台前多練習，不要緊張
2009/11/02
報告應注意的事項：
- 結論的部分應該要是精闢的且有重點，一般大家所知的常識部分不應該出現在結論
- 找一篇文章模仿時，須先注意是否能找到所要的資料數據
- 應有獨立思考，不能完全相信作者的理論皆為對的，可是適時提出一些懷疑
- 報告前應先將內容搞懂，可參考一些相關書籍和文獻
老師最後也藉由單一價格法則說明一份報告的流程
理論(文字) --->數學(理論) --->統計方法 --->實證結果
2009/10/26
報告應注意的事項：
- 專有名詞的解釋，若字典上也翻不出來，可以查相關國際金融書籍找尋正確的意思
- 文獻格式要嚴謹，就連標點符號都要注意，才是一個專業報告應有的呈現
- 報告的時間有限時，需加以整理濃縮精華才是專業的表現
- 多練習幾次不緊張，才能表現出最好的一面
2009/10/25
9892003
真不好意思，請別人幫忙錄後上傳發現是歪的，希望老師不要介意
2009-10-19
課堂中學習到的知識：
- 時間序列分析的基礎(模型的目的、AR(1)、MA(1)、ARMA(1.1) )
- 白噪音(跟顏色和聲音完全沒關)是滿足一些「特定統計定義」的時間序列「隨機變數」
- 不管是白噪音或是定態與安態條件，他們的性質都是從期望值、變異數和共變數著手的
- 蛛網理論、結構式與縮減式
- 在利用ACF和PACF判斷ARMA可能的p,q值時，需要經驗的累積和多看多判斷
本週作業
- 朗讀國金課本P63，並錄製成影像檔
2009-10-12
課堂中學習到的知識：
- 時間序列法的基本架構(線性、非線性、定態和非定態間的組合)
- 研究上如何創新及從哪一方面著手是需要加以思考判斷的 (碩士生的論文應從觀念、分析法、模型和應用上去創新)
- 殘差的迴歸基本假設
- 老師也教我們如何培養計量「專業能力」，尤其在檢定尚須注意(1)虛無假設為何? (2)臨界值的判斷
- LOP和PPP公式
英文閱讀需改善的部分
- 注意單複數
- 單字的發音須熟練
- 注意句子的斷點
仿照的 paper 改為Do exchange rates follow a random walk process in Middle Eastern countries?
2009-10-07
- 仿照的 paper 改為Price level trend-stationarity and the instruments and targets ofmonetary policy: An empirical note
2009-10-05
- 了解LOP和PPP之間的關係，如LOP成立則PPP也會成立，但PPP成立LOP不一定會成立
- 理論模型和實證模型之間的異同以及實證模型的功能
- 介紹了簡單迴歸以及OLS+ARMA
- 課堂上也練習了如何試著寫出簡單迴歸的虛無假設
- 作業：閱讀課本P53~P55
2009-10-01
- 瞭解了Bretton Woods system的歷史來由並找尋一些Paper內相關的資料
2009-9-28
- 藉由每位同學用英文念課文的過程中，學到如何正確發音以及句子的斷點
- 了解三種不同的市場參與者之間與匯率的關係
- 清楚的知道單一價格法則與PPP之間的關係及其基本公式和概念
2009-9-24
- 老師教我們如何撰寫期中期末報告並提醒應要注意的事項
- 學習到了如何閱讀英文paper，讓英文進步的方法
- 這週的作業是念熟國際金融課文P14~16
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