sheep的國際金融學習記事

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本學期最後一上課，老師以簡單的例子告訴我們計量模型的估計價值，讓我理解不能忽略統計工具對我們在研究上的重要性。整個學期下來，讓我受益最大的是學習獨立判斷，以我所學過的知識做思考，不懂的東西就要去想去思考，不能只是等別人說出答案，一般考試限於時間，因此無法做充分的思考，老師以報告的方式，讓每個人都有學到自己的東西，並且報告是以個人為主，因此學習到的範圍除了自己報告的東西外還有，在別人上台報告時的觀念和自己不同的地方。因此，我想不論是在哪方面學習真的很重要。

12/28
格式要與原文一樣，注意圖形與報表的製作。

12/21
ppt上要說明甚麼是赫斯特指數。小數點取四位就好。

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期末報告要做與原文獻的比較。

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基本矩陣的運算要複習，矩陣可以運用到檢定。共整合是非定態變數的時間序列分析。

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在做檢定時，並不是樣本越多就一定越好，例如須注意是否有結構轉變。做實證結論不需要將熟知的基本道理特別做描繪。KPSS單根檢定的虛無假設與其他單根檢定不同，到道理仍差不多。

11/23
我們應該試圖去尋找任何問題的答案，以及給答案所謂的合理化，根據我們所學的以及書籍資料等，訓練我們獨立判斷的能力。預習時間序分析的各種方法及應用。

11/9
針對我的期中報告，老師提出兩個問題，於期末報告提出解答，第一為何謂倫敦市場?第二為在Hurst exponent中，n的取值改變會有何影響。所以除了仿照的paper外，仍需更深入了解paper中分析方法的意涵。
另外在遇到困難時，都應先自己試著去克服，若真不能應付也應該提出自己的想法再與老師討論。

11/2
在做期中報告時，應了解作者做此研究的涵義和貢獻，所仿照的paper，要用心研讀，試著自己去找出問題的解決方法，以及對期末報告也要有初步的規劃。

10/26
上台報告前一定要多練習，才可以熟練不緊張。
報告時間的掌握也要控制得好，這樣才能訓練，如何在時間限制內使用最好的表達方式，把資訊傳給聽者。
對於文獻的格式，要很小心，像是標點符號以及姓名的位置都很重要。

10/24


10/19
介紹時間序列分析法的基本重點，例如AR模型，並舉例經濟學最常用的例子：蛛網模型。ACF與PACF的介紹及判別。說明白噪音與穩定的基本條件。下星期練習唸課文的範圍須錄影上傳。

10/12 在準備念課文前一定要查清楚自己不熟的單字。老師說明回歸在時間序列法上的應用，以及簡介較為特殊的模型像是AR(I)MA，和衍生古典OLS+ARMA。還有單價法則應用到國際市場上，也就是加入匯率時的呈現。


10/5 這星期老師告訴我們理論模型與實證模型的差別，及其功能。還有單價法則的理論與實證模型的應用及關係，舉一些實證的方法，幫助我們閱讀paper。


9/28 老師教導我們如何閱讀paper，特別是發音時要注意重音的地方。我想這也可以增進我們的英文聽力。以及匯率的基本概念。


9/21這星期老師教導我們如何有效率的閱讀英文文章，並且尋找自己想要仿照的paper。